信用リスク管理業務の高度化と効率化を実現します
ポートフォリオEXは、日経金融工学研究所が開発したポートフォリオの信用リスク量（信用VaR） を計測するプロダクトです。
ポートフォリオEXを利用する理由
モンテカルロ・ シミュレーションの 高速計算の実現
優れたアルゴリズムと緻密なチューニングにより高速化を実現しています。
分かりやすい グラフィック
シミュレーション結果、リスク量を視覚的にわかりやすく表示します。
手厚いサポート
弊社研究員が電話・メールでのお問い合わせに無料で対応します。
主な機能
- 損失分布表示機能
- リスク量表示機能
- リスク量比較機能
- ファイル出力機能
- ストレステスト機能
- CPMシミレーション機能（CPM：Credit Portfolio Management)
設定情報や結果のサマリー表示
損失分布点をわかりやすく表示
実績
開発の現場から
