フォワード・ルッキングなリスク管理をサポート

企業財務を個社毎にシミュレーションすることにより信用リスク管理の高度化をサポートするプロダクトです。

AERISを選択すべき理由

マクロ・ストレス・テストを効率的に実施

マクロ・ストレス・シナリオごとにクレジット・ポートフォリオを構成する大手や中堅中小のコーポレート企業の財務諸表を一括で予測します。クレジット・ポートフォリオ全体のクレジットの変化だけでなく、どの企業のクレジットがどの程度ランクアップあるいはダウンしたかを瞬時に確認することが可能です。

予測に必要なインプットデータは3つのみ

マクロ・ストレス・シナリオから推計するたった3つの財務パラメータで財務諸表を予測します。

リスク指標まで計算可能

財務諸表の予測以外に、その予測財務諸表から信用格付を推計して、信用コストやバーゼル自己資本比率の計算までシステム内で自動的に計算します。マクロ・ストレス・テストによる信用コストや自己資本比率の推計だけでなく、フォワード・ルッキング引当など利活用は多岐にわたります。

ご利用例

主な機能

財務パラメータモデル構築機能
財務諸表予測機能
リスク指標計算機能

推計区分は、業種別や個社別に設定可能

複数のモデル候補から目的にかなったモデルを任意選択可能

財務パラメータは、構築したモデルと任意で設定するストレス・シナリオから自動で作成

ストレス・シナリオは、日本経済新聞社のサービスと連携

ユーザー様の声

株式会社八十二銀行リスク統括部信用リスク管理グループ様は、自己査定・信用格付及び融資ポートフォリオ管理を専門的な統計や金融工学を用いて合理的に実施しているグループです。当ツールの開発にご協力頂いている、同グループの田幸様（倉島様）にご感想をお聞きしました。八十二銀行は、リスク管理の高度化に取組む中、2008年9月にバーゼルⅡ規制の基礎的内部格付手法（FIRB）の承認を得ました。承認後も常にリスク管理の高度化を図ることが求められることから、格付スコアリングモデルのチューニング等で日経金融工学研究所の協力を得ながら対応を継続しています。当社は信用リスク評価の基盤となるスコアリングモデルの開発だけでなく、モデルの検証等に使用できる統計ツール等も取り扱っており、金融機関の信用リスク管理関連のニーズに幅広く対応しています。

実績

開発の現場から

ストレス・テストのなかでも、将来のマクロ経済環境の変化を織り込むストレス・テストであるマクロ・ストレス・テストが金融機関様で広く実施されています。しかしながら、一般的な手法ではクレジット・ポートフォリオ全体の変化しか捉えることができず、個別企業のクレジットの変化まで捉えることはできません。マクロ・ストレス・テストは将来のマクロ経済環境の変化を織り込みますので、クレジット・ポートフォリオ全体の変化を精査するだけでなく、その結果から個別企業ごとにクレジットの変化に応じた具体的な支援策を策定することも重要と考えます。金融機関様にとってポートフォリオと個別企業のどちらのクレジット変化も重要なチェックポイントであるにもかかわらず、多くの金融機関様では時間を掛けずに財務諸表を予測する仕組みの構築に時間がかかっておられる状況です。AERISはこうした課題を解決するプロダクトとして、多くの金融機関様にご利用いただいています。 AERISはマクロ・ストレス・テストやフォワード・ルッキング引当などクレジット・ポートフォリオのリスク管理にかかる業務負担の軽減に貢献できるものと自負しております。是非お問い合わせください。