格付体系・各種スコアリングモデルの精度検証／モデル構築・調整
検証方法の理論的背景の解説サポート
製品概要
MODEL CHECKER EX®は、銀行等の金融機関を中心に
多くのユーザー様にご利用いただいております。
主な機能
モデル・格付検証機能
モデル構築機能（パラメータ推計、PD出力等）
各種分析機能（統計量算出、変数加工等）
レポート出力機能
※エクセル上でモデル検証が可能となるエクセルアドイン機能もあります。
特徴
| 序列精度の検証 | ： | デフォルトした債務者はより悪く、デフォルトしていない債務者はより良く評価しているか、つまり債務者の序列を正しく判定しているかを視覚的・統計的の両面からチェックします。 具体的にはCAP曲線により視覚的な検証を行い、統計的側面からは、AR値、KS値、ダイバージェンスにより検証します。 | |
| 個別指標の検証 | ： | モデル構築時にデフォルトに対して説明力を十分有していた各財務指標が、構築後のアウトサンプルデータに対しても依然有効性を維持しているか検証します。 例えばウィルコクソン検定を用いて、非デフォルト先とデフォルト先に 有意な差があるか確認します。 | |
| 推計PD・実績デフォルト率の水準感に関する検証 | ： | 推計されたデフォルト件数（推計PD）が実際にデフォルトした件数（実績デフォルト率）を適切に予測できたかを二項検定、Hosmer-Lemeshow検定により確認します。 | |
| 信用ランクの有意差・序列性の検証 | ： | 通常、信用ランクが良ければデフォルト率が低く、信用ランクが悪ければデフォルト率が高くなることが期待されます。信用ランク別のデフォルト率を算出し、本来期待される順序について、統計的に有意差と順序性が整合的に確保されているかどうか確認を行います。 | |
| モデル構築機能 | ： | ・ロジットモデルの構築 ・ツリーモデルの構築 ・ハイブリッド（ロジット＆ツリー）モデルの構築 ・クロスパリデーションによる推計モデルの検証 |
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| その他 | ： | 推移行列作成やプール評価のための機能を搭載しています。 |
実現できること
MODEL CHECKER EX®は、内部格付体系、大中小企業・事業性個人スコアリングモデル、リテールモデルなどの精度検証のためのツール提供だけでなく、解説書（金工研Blue Book）やユーザーセミナー開催等によって検証手法の理論解説もします。貴社の格付体系・モデル検証体制の効率的な構築をサポートします。
推奨動作環境
| マシンスペック | ： | Microsoft Windows 7（SP1）以上が搭載可能なマシンスペックに準ずる | |
| ディスプレイ | ： | FHD（1920 x 1080）以上推奨 | |
| 対応OS | ： | Microsoft Windows 7（SP1）以上 |
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