信用リスク情報統合サービス
［ＣＲＩＴＳ］®の誕生

一般社団法人全国地方銀行協会（地銀協）は、会員である全国の地方銀行の経営課題への取組みを支援するため、各種の調査、研究、関係各方面への提言、共同事業等の活動を行っている団体です。

地方銀行業界では、早くから統計情報や金融工学を駆使した科学的・合理的な信用リスク管理手法の開発を共同で進めてきましたが、2006年度末から導入されたバーゼルⅡへの対応の一環として、2004年12月に地銀協において「信用リスク情報統合サービス」（Credit Risk Information Total Service：略称ＣＲＩＴＳ®）の運営を開始しました。

一般社団法人全国地方銀行協会

地銀協のＣＲＩＴＳ®サービスは
データベース
スコアリングモデル
ポートフォリオ分析機能
を統合的に提供

ＣＲＩＴＳ®は、銀行が科学的・合理的な信用リスク管理態勢を構築していくうえで不可欠な、
　①財務・信用情報データベース
　②スコアリングモデル
　③ポートフォリオ分析機能
を会員銀行専用のオンラインネットワーク上で統合的に提供しています。

会員銀行はＣＲＩＴＳ®の各種機能を相互に連携して活用することにより、自行の内部格付制度の高度化や貸出業務運営の最適化を効果的に推進することが可能となります。

ＣＲＩＴＳ®の開発・運営における日経金融工学研究所
データベース設計およびスコアリングモデルの開発・定期検証等を実施

日経金融工学研究所は2004年のＣＲＩＴＳ®スタート時に、コンサルタントとしてＣＲＩＴＳ®のデータベース構造の設計に参画するとともに、スコアリングモデルの開発を担当いたしました。

地銀協の会員銀行から拠出された大量・高精度のサンプルデータと弊社独自の高度な統計処理技術の融合により誕生したＣＲＩＴＳ®スコアリングモデルは、高い精度と信頼性を実現しています。

開発後も、弊社は地銀協におけるＣＲＩＴＳ®運営の顧問として、スコアリングモデルの精度検証やスコアリングモデルの活用支援等の業務に携わり、地銀協の担当部署（信用リスク管理高度化支援室）のスタッフとともに、地方銀行業界の信用リスク管理高度化を強力にサポートし続けております。