モデル検証作業の大幅な効率化をサポート
スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。
モデルチェッカーEXを選択すべき理由
モデルチェッカーEXで検証業務完結
モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス検定、二項検定など各種検定手法を取り揃えています。 モデルチェッカーEXさえあればモデル検証業務が完結します。
業務の標準化
モデル検証業務では統計知識の習得が求められるため、一度担当すると属人化に陥りがちです。そのため、多くの金融機関様にとって業務の引き継ぎが課題といえます。モデルチェッカーEXでは作業内容を標準化できることから一貫した検証体制を構築することができ、属人化の解消や業務引き継ぎを容易に行うことが可能です。 ユーザー様には、各種検証手法に関する解説書（金工研Blue Book）の配布や年1回以上のセミナー開催による理論解説を通して理解力向上をサポートします。
モデル構築まで実施可能
自行が保有するデータを用いて、独自のスコアリングモデルを構築することが可能です。大企業・中小企業向けであればロジスティック回帰分析により倒産確率を推計するモデルが構築できます。住宅ローンであればツリーモデルによる審査モデルが構築可能です。
Excelアドイン（モデルチェッカーEX独自のExcel関数）による更なる業務効率化
モデルチェッカーEXではExcelで各種検証業務ができます。モデルチェッカーEX独自のExcel関数式を使ってAR値の計算や二項検定などの各種検定ができるため、年次検証時はExcelに貼り付けるデータのみを更新するだけで瞬時に検証結果が確認できます。
ご利用例
主な機能
- 序列精度の検証
- 個別指標の検証
- 推計PD・実績デフォルト率の水準感に関する検証
- モデル構築機能・その他
過去の財務情報とマクロ経済指標から財務パラメータを推計するモデルを自動構築します。
ユーザー様の声
■千葉銀行様における導入事例 信用リスク分野におけるスコアリングモデルの普及に伴い、金融機関にとってモデルの定期的な検証は規制上のみならず内部管理上も必要不可欠となっています。 格付体系・各種スコアリングモデルの精度検証ツールのモデルチェッカーEXは、政府系金融機関、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫ほか、多くの金融機関で導入実績があります。 株式会社千葉銀行様は千葉県を主要地盤とする地域金融機関であり、令和4年12月末現在、預金残高は15兆を超え、地域金融機関第二位の規模を誇っています(注)。 平成26年開催の弊社セミナーにて、リスク管理部信用リスクグループのモデル検証ご担当者様にモデルチェッカーEXの活用状況について、ご講演頂きました。 注：全国地方銀行協会ホームページより ■簡単な操作、引き継ぎも容易に 当行は平成19年より信用リスクについて基礎的内部格付手法を採用し、モデル検証を内製化しました。判別力の検証や格付の分布状況・PDの妥当性の検証など、モデルの検証作業は複雑で担当の負担が大きく、担当交代時の引き継ぎが困難であることが課題でした。 しかし、モデルチェッカーEXの導入により高度な統計分析が簡単な操作で可能となり、引き継ぎも容易になりました。 また、業種など様々な区分の分析結果を一度の操作で算出できるうえに、モデルチェッカーEXで出力される結果数値やグラフを、検証結果報告資料に活用できるので、モデル検証作業の大幅な効率化につながっています。
開発の現場から
