長年に亘ってデフォルト捕捉力の高いアーリー・ウォーニング・システム
数理ファイナンス理論の１つであるオプション価格決定理論に基づき上場企業の信用リスクの評価を行っています。 政府系金融機関、都市銀行・地方銀行、資産運用会社等の金融機関・団体を中心に多くのユーザー様にご利用いただいています。
DEFENSEを選ぶ3つの理由
高い倒産捕捉力
株価情報と財務情報による理論モデルに各国市場の慣習や規模を考慮した独自ロジックを組み合わせてチューニングすることで、 企業の信用リスクの序列・差異を重視したデフォルト捕捉力の高いデータを配信しています。
国内外の上場企業をカバー
（国内）
対象企業：
全ての上場会社（IPO後3ヶ月未満を除く）対象業種：
事業法人、金融法人（銀行・証券・保険）、REIT
（海外）
対象国：
<アジア・オセアニア> 韓国・中国・台湾・香港・フィリピン・シンガポール・インド・オーストラリア・等（17カ国・地域） <南北アメリカ> 米国・カナダ・メキシコ・ブラジル・ペルー・チリ（6カ国） <ヨーロッパ> 英国・フランス・ドイツ・イタリア・オランダ等（18カ国） <中東・アフリカ> サウジアラビア・エジプト・南アフリカ・等（9カ国）対象業種：
<事業法人>上記対象国のほぼ全て <金融法人>上記対象国の主要金融法人、および世界の時価総額上位企業
使いやすい機能
信用リスクの評価指標
- 企業の信用力を信用スコアや17段階の信用ランクで評価しています。 また、17ランクをステータスとしてGreen, Yellow, Redに色分けしてまとめることで視覚的にわかりやすく表現しています。
ポートフォリオ単位で投融資先管理をサポート
- 自社の投融資先（保有銘柄）を当システムに登録すると登録銘柄全体での信用ランクの推移や信用スコアの平均値の推移など信用リスク状況が一覧できます。
信用リスク以外の情報も配信（国内版）
- 信用リスク指標以外に、市場実勢に即した年限別の対JGBスプレッドや推定デフォルト率、不正会計リスク指標を配信しています。 定量情報だけでなく、定性情報（有価証券報告書、適時開示情報、日経グループが配信するニュース）も充実しています。
ご利用例
事例①
常陽銀行様における導入事例「本部と営業店との間でモニタリングの視点が共有」
株式会社常陽銀行様は茨城県を主要地盤とする地域金融機関です。2023年3月末の預金残高で地方銀行としては第5位の規模を誇っています(注)。DEFENSEのご感想をお聞きしました。 当行は平成20年3月より信用リスクに関してバーゼルⅡ基礎的内部格付手法を採用しており、強固なリスク管理体制を推進・維持していく上で、DEFENSEを上場企業の貸付先のモニタリングに活用しています。 DEFENSEは、全ての上場企業を格付（信用ランク）という統一目線で評価する便利なモデルであると思います。そのため、本部と営業店との間で貸付先に対するモニタリングの視点が共有でき、助かっています。また、こうしたデータをやり取りすることで、アラーム点灯先に対する迅速な対応が可能となっています。 注：全国地方銀行協会ホームページより
事例②
監査法人様における導入事例
監査法人様にとって監査先の重大リスクは不正会計リスクと考えられますが、そのほかに信用リスクの状況も見るべきポイントとなっています。 DEFENSEが配信する不正会計関連情報をもとにしたリスク把握や監査先の信用リスクをウォッチするために、経営レベルでの情報共有を実施されています。
主な機能
- 共通
- 国内
- 海外
ポートフォリオ全体の信用リスク管理
信用リスクの変化要因を表示
各種データの一括ダウンロードが可能
Excel形式等による各種レポート
Excelアドイン機能による評価データの自動取得機能
開発の現場から
