AERIS RADAR DEFENSE ModelCheckerEX News Dolphin

モデル検証ツール ModelCheckerEX

特徴 実現する ご利用事例 PDF版パンフレット
製品概要

モデルチェッカーEX®は、銀行等の金融機関を中心に多くのユーザー様にご利用いただいております。

主  な  機  能
序列精度の検証   AR(Accuracy Ratio)の計測
KS(Kolmogorov Smirnov)の計測
Div(ダイバージェンス)の計測
CAP曲線の作成
個別指標の検証   エラー率の計測
ウィルコクソン検定
F検定
カイ二乗検定
クラスカル・ウォリス検定
推計PD
実績デフォルト率の水準感に関する検証
  Hosmer-Lemeshow検定
二項検定
信用ランクの有意差・順序性の検討   スティール・デュワス検定(有意差検定)
シャーリー・ウィリアムズ検定(順序性検定)
ノッチ調整の評価
モデル構築機能   ロジットモデルの構築
ツリーモデルの構築
ハイブリッド(ロジット&ツリー)モデルの構築
クロスバリデーションによる推計モデルの検証
検証機能/その他   プール評価
箱ひげ図の作成
外れ値の検定
正規性の検定
推移行列の作成
二次元マトリックスの作成
基本統計量計算
相関係数算出
散布図作成

 

仕 様 / 動 作 環 境
OS Windows Vista Business SP1 / Windows 7 Professional SP1
Windows 8.1 Pro / Windows 10 Pro
Microsoft.NET Framework Ver2.0(SP1)
ただしOSがWindows 8.1以降はMicrosoft.NET Framework Ver3.5
(2015年9月時点  Service Packについて変更の可能性があります。)
メモリ 起動時100M 以上の空きメモリ
16項目30000件の分析データを取扱い時200MB以上の空きメモリが必要
その他 USBポート(USBキーおよび専用ドライバ)
特徴

6つの特徴

  • 1.序列精度の検証

    デフォルトした債務者はより悪く、デフォルトしていない債務者はより良く評価しているか、 つまり債務者の序列を正しく判定しているかを検証します。 捕捉力の検証は、視覚的・統計的の両面からチェックします。 具体的にはCAP曲線により視覚的な検証を行い、統計的側面からは、 AR、KS、ダイバージェンスにより検証します。
  • 2.個別指標の検証

    モデル内で利用されている個別変数のデフォルト説明力の検証です。 具体的には、モデル構築時にデフォルトに対して説明力を十分有していた各財務指標が、 構築後のアウトサンプルデータに対しても依然有効性を維持しているか検証します。 分布(例:正規性)を仮定できない場合は、例えばノンパラメトリック手法である ウィルコクソン検定を用いて、非デフォルト先母集団とデフォルト先母集団の間に 有意な差があるか確認します。
  • 3.推計PD・実績デフォルト率の水準感に関する検証

    推計されたデフォルト件数(推計PD)が実際にデフォルトした件数(実績デフォルト率)を 適切に予測できたかを確認します。二項検定を実施して検証を行います。 さらにHosmer-Lemeshow 検定により、信用ランク別の推計デフォルト件数(推計PD)の 適合度を総合的に検証します。
  • 4.信用ランクの有意差・序列性の検証

    信用ランクについては、通常、信用ランクが良ければデフォルト率が低く、 信用ランクが悪ければデフォルト率が高くなることが期待されます。 信用ランク別のデフォルト率を算出し、本来期待される順序について、 統計的に有意差と順序性が整合的に確保されているかどうか確認を行います。
  • 5.モデル構築機能の追加

       ・ロジットモデルの構築
       ・ツリーモデルの構築
       ・ハイブリッド(ロジット&ツリー)モデルの構築
       ・クロスパリデーションによる推計モデルの検証
  • 6.その他

    その他、推移行列作成やプール評価のための機能を搭載しています。
実現する
モデルチェッカーEX®は、内部格付体系、大中小企業・事業性個人スコアリングモデル、 リテールモデルなどの精度検証のためのツール提供だけでなく、解説書(金工研Blue Book)や ユーザーセミナー開催等によって検証手法の理論解説もします。 貴社の格付体系・モデル検証体制の効率的な構築をサポートします。
AERIS RADAR DEFENSE ModelCheckerEX News Dolphin